Российский актёр. Александр родился 21 сентября 1975 года в посёлке Снегири в Московской области. В 2001 году окончил ВГИК им. С. Герасимова (курс Г. Тараторкина). В 2001—2006 годах — актёр Московского театра им. Н. В. Гоголя. С 2006 года — актёр частного антрепризного театра «Мир искусства» (Москва). С декабря 2012 года — актёр Малого театра. Волков дебютировал в кино в 2002 году в криминальном сериале «Верёвка из песка». Широкая известность пришла к нему, когда он присоединился к проекту «Возвращение Мухтара». В сериале актёр снимался на протяжении третьего и четвёртого сезонов в роли кинолога старшего лейтенанта Максима Жарова. Известными работами Александра также являются ленты «Моя Пречистенка», «Обручальное кольцо», «Подруги», «Дело следователя Никитина», «Долгая дорога», «Сердце звезды», «Верь мне», «Пес рыжий». Последний сериал с ним вышел на экраны в 2021 году. На настоящий момент Волков входит в ведущий состав Малого театра и задействован в нескольких спектаклях. Также артист гастролирует по России с антрепризами